Уровни Фибоначчи в трейдинге (линии Фибо): для начинающих, как пользоваться, стратегии

 Здравствуйте, дорогие читатели блога! Когда я только начинал учиться торговать на форекс, уровни Фибоначчи ассоциировались у меня с чем-то сложным и непонятным, что «умные дядьки» используют в торговле, но мне уж точно не понять ? . Причем наибольшую сложность у меня вызывал именно процесс построения Фибо сетки на графике, — почему-то нигде толковых инструкций я в то время не нашел. В нижеследующем видео я попытался сделать именно такое руководство по использованию уровней Фибоначчи, какое пригодилось бы мне самому на начальных этапах.

Что же такое уровни Фибоначчи?

В 13 веке Леонардо Фибоначчи представил миру последовательность чисел, где каждое следующее число является суммой двух предыдущих. При этом отношение какого-либо числа последовательности к предыдущему приблизительно равно 1,618. Эта последовательность основана на Золотом сечении, которое представлено в природе. К примеру тело человека во многом представляет из себя образец Золотого сечения. Раковина улитки, растения и даже недосягаемые галактики, которые видны из космоса.

Мы сейчас не будем заострять внимание на Золотом сечении и последовательности Фибоначчи в природе и вокруг нас. Вы об этом можете прочитать в различных книгах или интернете, если вам это интересно. Мы же выясним, как эти числа могут помочь в торговле на форекс. В первую очередь поговорим о внутренних уровнях коррекции Фибоначчи.

Как нанести уровни Фибо на график

Для чего они нужны на форекс? Представим, что у нас есть какой-то тренд.

Нам нужно определить, когда же лучше всего войти в этот тренд. Уровни коррекции Фибо дают нам возможность определить потенциальные уровни, где коррекция нашего восходящего тренда будет сменяться на тренд вверх. Тогда мы сможем закупиться и получить прибыль.

Допустим, что у нас началось движение вверх:

Мы решили, что сейчас начнётся бычий тренд и теперь нужно решить, где входить в рынок.

Нужно заранее определить, где закончится коррекция.

Для этого воспользуемся инструментом, который в Metatrader 4 называется линии Фибоначчи.

Расположен он по умолчанию на панели инструментов:

Так же его можно найти в меню «Вставка – Фибоначчи – Линии»:

Для тренда восходящего нам необходимо отметить низшую точку, где тренд начался:

И не отпуская кнопку мыши, провести сетку до того момента, где, по нашему мнению, началась коррекция:

Мы получаем уровни 38.2, 50, 61.80 и 78.6. Значения — это процентное выражение. Если взять весь отрезок, который мы использовали для построения сетки, то это будет 100%. Проще говоря, уровень 38.2 – это 38.2% от всей длины отрезка.

По умолчанию, уровни коррекции Фибоначчи будут выглядеть вот так:

У нас добавляется уровень 23.6, который я считаю крайне незначительным и не советую использовать его в торговле вообще. Также отсутствует уровень 78.6, потому что он не является частью последовательности Фибоначчи, но это квадратный корень из 0.618, который тесно связан с этой последовательностью. Очень часто на этом уровне происходят развороты, отскоки и поэтому его нужно принимать во внимание.

Как настроить сетку уровней Фибоначчи?

Для этого пунктирную красную линию, которая обозначает отрезок, нужно кликнуть два раза левой клавишей мыши. Тогда на пунктирной линии появятся точки:

Теперь его можно перетянуть, если в первый раз вы неправильно его построили:

Кроме этого, мы можем войти в меню настроек, кликнув по точке правой кнопкой мыши и выбрать «Свойства Fibo…»:

Появляется табличка с настройками:

Здесь есть возможность поменять цвет отображения уровней, удалить один из уровней или добавить его.

Находим ненужный нам уровень 23.6 и удаляем его. Теперь этого уровня не будет, и он не будет нам мешать.

Теперь добавим уровень 78.6%. Для этого нажимаем на кнопку добавить:

 В поле Уровень пишем 0.786, а в Описание 78.6:

Нажимаем OK и можем наблюдать, что исчез уровень 23.6 и появился уровень 78.6:

Вы можете добавлять свои уровни, которые считаете нужными. Это позволит настроить сетку полностью под себя.

Практика применения Фибо

Так зачем же она нам нужна? Мы наблюдаем, что уровни на линии Фибоначчи – это уровни потенциальной коррекции и возвращения к тренду.

У нас произошло окончание коррекции на уровне 50%:

Я думаю, все понимают, что вот эта свеча с очень большим хвостом была всего лишь обманным движением и выступила в качестве «пружины»:

Но даже если рассматривать ее хвост, то он приходится на уровень 61.8% от нашего существующего отрезка. Мы можем рассматривать для потенциального входа на рынок уровни 38.2, 50, 61.8 и 78.6. Сами по себе они не несут какой-то сверхсильной мощности, и просто открывая ордера на покупку, когда цена дошла до 38.2% или до 50%, вы не добьетесь прибыльности в трейдинге.

Эти уровни нужно использовать только в сочетании с другими элементами технического анализа. Допустим, если вы торгуете по графическим паттернам, то образовавшийся паттерн пин-бар может рассматриваться как точка для входа, так как он опирается на уровень 61.8. Таким образом графическая фигура получает точку опоры, и мы можем открыть сделку на покупку, имея основание в виде графического паттерна и уровня Фибоначчи.

А просто потому, что цена достигла уровня Фибо, открывать сделку не стоит.

Представим, что мы вошли в сделку, что-то заработали и цена двинулась выше, достигнув нового максимума. Что мы делаем далее?

Просто перетягиваем сетку выше на новый максимум:

Минимум тренда остаётся тем же.

И опять получаем уровни для потенциального окончания коррекции. Как мы видим у нас цена вначале застопорилась на 38.2%:

А потом достигла уровня 50%, и тренд вверх продолжился. Как только цена достигает отметки 38.2%, это не значит, что нужно сразу же срочно покупать:

Вы должны использовать уровни Фибо только в сочетании с какими-то другими торговыми индикаторами или стратегиями.

Если вы видите, что цена достигает уровня Фибо и возможен отскок, тогда можно закупиться. А если нет никаких сигналов на то, что сейчас произойдёт, кроме того, что цена достигла уровня коррекции, то тогда ничего не делаем. Уровни Фибо являются вспомогательным инструментом, но ни в коем случае не основным.

Разберём ещё один пример, но только с нисходящим трендом.

В самом его начале цена шла вниз, потом замедлилась и началась коррекция. Нам нужно определить, где она может потенциально закончиться, и на каких уровнях нам следует искать точки входа в рынок.

Выбираем инструмент Линии Фибоначчи. Для нисходящего тренда нам нужно отметить мышкой самую верхнюю точку, там, где тренд начался и, не отпуская левой кнопки, довести нашу сетку до уровня, где, по нашему мнению, началась коррекция:

В первый раз цена отбилась от уровня 38.2, нового минимума не нарисовала и пошла вновь вверх вплоть до уровня 61.8. Эти уровни очень примерны, и вы должны понимать, что цена не обязана отталкиваться от линий, которые вы нарисовали, и тут же отскочить. Уровни Фибоначчи – это именно уровни, а не линии.

Цена достигла уровня 61.8% и нарисовала пин-бар:

А потом вновь двинулась вниз и рисовала новые минимумы. При достижении нового минимума мы можем перетягивать нашу сетку ниже:

И как раз можно увидеть, что цена не дотянула до уровня 38.2 и ушла вниз:

Уровни Фибо отрабатываются не всегда. Но так или иначе их следует принимать во внимание, потому что очень часто они играют хорошую вспомогательную роль. Это всё касается уровней коррекции.

Расширения Фибоначчи

Но у нас также имеется инструмент, который называется Расширения Фибоначчи, использующий тот же принцип, что и уровни, полученные из ряда чисел, открытых великим математиком. «Магию» их цифр легко объяснить с точки зрения психологии подсознательных рефлексов трейдеров на движение цены, если представить значения в процентном ряде: 23,8%, 38,2 и т.д.

Именно в этих точках, относительно пропорции (размаха) предыдущего движения актива, большинство трейдеров видит развороты, как возможность для входа, дополнительного входа или цели усреднения пирамиды ордеров, выставляемых в надежде на продолжение тренда, чтобы:

• Увеличить прибыль уже существующей сделки;
• Скорректировать преждевременный вход, «понизить» общую цену или войти по более привлекательному курсу, закрыв первую сделку «в ноль» при возврате движения к тренду.

Правоту предположения, что все трейдеры выбирают одинаковые уровни, исходя из психологии и процентного соотношения, доказал Эллиотт. Именно он открыл преобразование числового ряда Фибоначчи в процентные пропорции уровней, исходя из многочисленных наблюдений и расчетов, из которых возникла знаменитая «Волновая теория».

Без чисел математика было бы невозможно открыть пяти-волновую структуру и три волны коррекции, определить точки их отсчета и разворота. Расширение Фибоначчи – это инструмент, упрощающий задачу расчета и поиска паттернов Эллиотта.

Что такое расширение Фибоначчи?

Расширение Фибоначчи – это две разнонаправленные трендовые линии, соединенные вместе и связанные с уровнями Фибоначчи, берущими отсчет от 61,8%.

В стандартной интерпретации этого инструмента на множестве торговых платформ, в том числе Metatrader, таких уровней реализовано три: 61.8, 100, 161.8.  Числовой выбор объясняется областью применения инструмента:

• Расширение Фибоначчи представляет собой две волны Эллиотта, как правило, I и II, с целью найти точки коррекции на третьем, самом протяженном по длине, движении тренда.

Применение инструмента предусматривает, что начало волны II выше волны I при восходящем тренде и ниже при нисходящем движении.

Некоторые трейдеры-волновики универсально используют расширение Фибоначчи, располагая его в конце второй волны ниже первой на восходящем тренде, и наоборот — при нисходящем, чтобы подтверждать вершины/впадины коррекционных трех волн ABC.

В обычных волнах Фибоначчи трейдер рассматривает лишь одно трендовое движение, чтобы поймать момент входа на коррекции, представленный, как минимум, тремя уровнями 38,2%, 50% и 61,8%, иногда к ним добавляют 23,8%, «работающий» на сильном, импульсном тренде. Уровни отлично отрабатываются в случае резкого направленного изменения курса валютной пары.

Цифра 61.8% – сигнал для прекращения попыток войти по тренду, указывающий, что он «сломан» такой глубиной коррекции. Поэтому логично, что эта линия выбрана, как первый тейк-профит в расширении Фибоначчи. Работа этого инструмента проходит на уже сложившемся паттерне тренда – это и есть основное отличие между уровнями и расширением:

• Линии Фибоначчи показывают точки входа на развороте по тренду;
• Расширения Фибоначчи прогнозируют точки выхода с прибылью при продолжении тренда.

Правила построения расширений Фибоначчи

Графический индикатор «Расширение» доступен в Metatrader через меню «Вставка» и находится рядом с «дугами» в самом низу выпадающего общего списка инструментов Фибоначчи.

Если после вызова функции отображения индикатора просто кликнуть по графику, на нем обозначится лишь один уровень 161,8, как в случае (1). Чтобы получить полноценное отображение расширения, сразу наметьте точку волны I и, зажав левую клавишу мыши, ведите индикатор, растягивая уровни и линии к точке начала волны II. Появится ломаная линия и три отрезка уровней Фибоначчи, как в случае (2), эту фигуру уже проще будет корректировать на графике, чем линию из примера (1).

В идеальном варианте построения находится максимум/минимум (1), линия тянется до вершины/впадины (2), и там клавиша мыши «отжимается», после чего корректируется точка (3).

Толщина, цвет и варианты отображения линий настраиваются в окне индикатора, вызванного через меню правой клавиши мыши, процесс ничем не отличаются от аналогичных опций уровней Фибоначчи.

Владеющим волновой теорией Эллиотта трейдерам выбрать начальную точку отсчета не составит труда, но большинство валютных спекулянтов испытывают с этим проблемы, если не вникали в суть методики поиска волн, поэтому для них подойдут более простые варианты выбора начала прорисовки индикатора:

• В точке разворота тренда, где уже есть две волны, идущие против основного движения.

Например, рынок сильно упал в направлении (1), но коррекция в точке (2) после пробоя вершины (3) представляет собой отрезок восходящего локального тренда. Если трейдер использует вход на этом импульсе или после этого импульса, то первый тейк-профит будет на уровне 61,8%.

Особенностью индикатора расширения Фибоначчи является тот факт, что пробой вышеуказанной линии свидетельствует о возможности движения котировок к следующему уровню 100, а конечной точкой, где следует закрывать все позиции, является отметка 161,8%.

Трейдеры используют тактику частичной фиксации тейк-профита на 61,8, совместно с постановкой стоп-лосса в безубыток на остаток позиции по цене входа. Также возможны варианты выставления отложенных противоположных заявок для создания «лока» (lock-замок), чтобы избежать дробления сделок на первом ордере.

• В точке IV, после третьей волны.

Третью волну может обнаружить почти каждый трейдер — она самая длинная в тренде. В этом случае трейдер «рисует» IV и V волну с целью поиска точки истощения тренда.

При построении расширения Фибоначчи важно помнить, что это вспомогательный индикатор, определяющий точки замедления (не разворота) уже сложившегося двухволнового локального тренда. Как и в случае с уровнями Фибоначчи, основным правилом отображения расширения является совпадение начала линий с экстремумами (максимумами/минимумами) котировок.

Примеры использования расширения Фибоначчи

Расширение Фибоначчи используется для сопровождения уже открытых сделок по тренду, где после подтверждения его продолжения расположением вершин/впадин находятся волны I и II:

• Выставляется «пирамида» ордеров, тейк-профит на уровнях 61.8, 100 и 161.8 по 1/3 или в другой пропорции;
• Определяется момент «нулевого риска» передвижением стоп-лосса в зону безубытка (по цене входа в сделку) при достижении первого уровня 61.8.

Уровни индикатора также могут использоваться для поиска пивотных, разворотных точек, прогнозирования момента разворота тренда, если трейдер использует построение расширения на IV и V волне, после нахождения затяжного участка тренда, характеризующего III волну Эллиотта.

В этом случае роль разворотного уровня играет линия 100, в пользу выбора которой свидетельствуют:

• Частые совпадения этого уровня с двойной вершиной или впадиной;
• Теоретическая предпосылка образования (после IV волны) коррекционных волн Эллиотта ABC.

Коррекционная формация B и C может послужить поводом для «необычного» использования расширения. Обратите внимание на рисунок ниже – получив подтверждение формирования этих волн Эллиотта, трейдер «опускает/поднимает» второй конец индикатора ниже/выше первого основания.

На первый взгляд, при таком построении «теряется смысл» уровней, так как они оказываются ниже волн. Однако волна С запускает возобновление тренда в виде пятиволновой формации, и линии 61.8, 100, 161.8 играют тут большую роль:

• Точек входов на «пробой» ордерами Buy Stop на растущем и Sell Stop на падающем тренде;
• Поддержки/сопротивления, после того, как котировки закрепились выше/ниже этих линий.

Заключение

Не забывайте, что уровни и расширения Фибоначчи не стоит применять сами по себе — вы проиграетесь подчистую. Их стоит совмещать с другими элементами технического анализа, такими, как индикаторы, трендовые линии, паттерны Price Action и т.д. Это вспомогательные инструменты и стоит об этом всегда помнить.

Индикаторы Фибоначчи

С уважением, Власов ПавелTradeLikeaPro.ru

</ul></ul></ul></ul></ul></ul></ul></ul> Обучение 21 сентября 2017, 10:36 в закладкиПоделиться

Золотое сечение или с чего все начиналось

Те, кого интересует сугубо прикладной аспект данных инструментов, могут пропустить этот раздел — экскурс в историю чисел Фибоначчи, а также их появления в трейдинге.

Последовательность Фибоначчи была хорошо известна еще в древней Индии, где применялась в стихосложении. Но имя свое она получила благодаря европейскому математику XII века Леонардо Пизанскому, более известному по псевдониму Фибоначчи. Фибоначчи, помимо других многочисленных математических задач, подробно исследовал и описал эту последовательность в труде «Liber Abaci» («Книга Абака» или «Книга об Абаке»). Последовательность эта представляет из себя бесконечный ряд чисел, каждый следующий член которого равен сумме двух предыдущих:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 …

У этого ряда есть много замечательных математических особенностей, но главным является то, что отношение члена ряда к предыдущему стремится к знаменитому «Золотому сечению» — числу 1,618. Это число известно с античных времен и впервые встречается в «Началах» Евклида (около 300 лет до н. э.), где применялось для построения правильного пятиугольника.

Золотое сечение считается наиболее гармоничной пропорцией отношения целого к части. Магическим образом число 1,618 очень часто встречается в природных формах, напрямую не имеющих ничего общего между собой. Эту пропорцию можно заметить в раковинах улиток, расстоянии между листьями на ветке, форме спиралей галактик и даже в среднестатистическом соотношении частей тела человека.

Белорусский ученый Эдуард Сороко, который изучал формы золотых сечений в природе, отмечал, что все растущее и стремящееся занять свое место в пространстве, наделено пропорциями золотого сечения. По его мнению, одна из самых интересных форм — это закручивание по спирали.

Идея искать золотое сечение в графиках биржевых котировок принадлежала американскому инженеру и управленцу Ральфу Hельсону Эллиотту, который увлекся анализом цен после серьезной болезни в начале 1930х гг. Эллиотт изучал годовые, месячные, недельные, дневные, часовые и получасовые графики различных фондовых индексов, охватывающих 75-летнюю историю поведения рынка. В процессе исследования он заметил, что движения индексов подчинены определенным ритмам — волнам, в пропорциях которых прослеживаются те самые 1,618. Эллиот написал на эту тему ряд трудов, самым масштабным из которых стала книга «Закон природы — секрет вселенной» (англ. Nature’s Law — The Secret of the Universe)», в которую он включил все свои наработки, касающиеся теории волн и соотношения Фибоначчи.

После Эллиота многие трейдеры и исследователи рынка искали различные применения числам Фибоначчи в биржевой торговле. Развитие вычислительной техники позволило аналитикам далеко продвинуться в этом направлении. Современные трейдеры активно используют инструменты, основанные на данном математическом.

Уровни Фибоначчи в биржевой торговле

Пожалуй, самый распространенный терминал для торговли на российском фондовом рынке Quik предлагает пользователю четыре инструмента, основанных на последовательности Фибоначчи. Это уровни, веер, дуги и временные зоны Фибоначчи. Начнем с самых популярных — уровней.

Одним из самых старых и надежных инструментов трейдера являются широко распространенные уровни поддержки и сопротивления. Участникам рынка нужны ценовые ориентиры, чтобы понять, выгодно ли покупать сейчас, не пора ли продавать и где цена может сменить свое направление. Однако не всегда удается точно определить, какой уровень отработает, а какой цена даже не заметит. Как раз эту проблему помогают решить уровни Фибоначчи.

Определение уровней коррекции

По правилам, инструмент «Уровни Фибоначчи» растягивается от начала тренда к его окончанию (на самом деле, если вы растянете уровни наоборот от конца к началу, в Quik разницы не будет). Если растянуть его таким образом, то получившиеся уровни станут возможными целям для коррекции. От этих уровней можно входить по тренду, либо использовать в качестве цели в контр-трендовых сделках.

Движение по Русгидро происходило внутри флэта с большим откатом. В этом случае уровень 23,6 отработал очень «грязно», и цена могла много раз зацепить стоп-заявку.

Определение волн Эллиота

Часто уровни Фибоначчи используются в связке с волновой теорией Эллиота. Согласно этой теории, любое трендовое движение по финансовому инструменту можно разложить на пять волн: три основных (импульсных) по тренду и две коррекционных против тренда. Импульсные волны нумеруются как первая, третья и пятая, а коррекционные, в свою очередь, вторая и четвертая.

Любое коррекционное движение тоже можно разложить, но только на три волны. Все внутренние волны также раскладываются по принципу фрактала (фрактал — самоподобная структура). Наглядно этот процесс представлен на рисунке ниже.

Согласно теории, высота 3-й волны относится к 1-й, как 1,618. Значит, если мы видим уже сформировавшиеся 1-ю и 2-ю волны, то мы можем рассчитать длину 3-й, используя уровни Фибоначчи. Для этого в некоторых терминалах специально предусмотрен инструмент «расширение Фибоначчи». Строится он по трем точкам: начало первой волны, конец первой волны и конец второй волны. (главное соблюсти эти точке на ценовой шкале по вертикали. По горизонтали положение точек не так важно). На экране появятся уровни Фибоначчи, и уровень с отметкой 1,618 будет отмечать расчетный конец третьей волны.

Хочется отметить, что не всегда конец третьей волны приходится на уровень 1,618. Довольно часто цена немного не доходит или немного опережает эту отметку.

1 волна — определяется по факту формирования

2 волна — чаще всего заканчивается на уровнях коррекции 50,0 и 61,8.

3 волна — составляет от 1 до 1,618 от длины первой волны.

4 волна — чаще всего заканчивается между уровнями коррекции 38,2 и 50,0 и чаще всего выглядит в виде бокового движения.

5 волна — составляет от 61,8% до 100% от диапазона между началом первой волны и концом третьей.

Рассмотрим на примере графика Россетей. Зеленым отмечены импульсные волны, а красным — коррекционные.

С практической точки зрения наиболее эффективным является подход: «Не уверен — не торгуй». На некоторых инструментах в определенной фазе волны прорисовываются очень четко и легко идентифицируются. На других же, выделить волны практически невозможно. Необходимо путем регулярного наблюдения отыскивать среди всего многообразия инструментов те, которые ходят понятным для вас образом, и торговать только их. А как только волны начинают ломаться, переходить на другой инструмент.

Очень важно не зацикливаться на одной ценной бумаге, пытаясь отыскать волны там, где их нет. Кроме того, торговая система обязательно должна включать в себя план на случай негативного стечения событий. Стоп—лосс должен обеспечивать соотношение риск/прибыль не менее 1/2.

Веер Фибоначчи

Как и уровни, этот инструмент, может использоваться для определения точек, где завершится коррекция. Алгоритм, по которому строятся лучи веера достаточно простой. Если провести вертикальную линию через точку окончания трендового движения, то лучи будут проходить через точки пересечения этой линии с соответствующими уровнями Фибоначчи. В большинстве терминалов этот алгоритм представлен в виде готового инструмента, который растягивается от начальной точки трендового движения к её концу. Лучи веера, в таком случае, будут показывать возможные окончания коррекции, где можно открывать позицию по тренду.

Веер рекомендуется использовать в связке с другими методами определения длины коррекции. Построение веера имеет погрешность в зависимости от масштаба и таймфрейма, что может привести к неверной трактовке сигналов.

Дуги Фибоначчи

В отличие от предыдущих инструментов, дуги примечательны тем, что они учитывают еще и временной фактор. Это позволяет трейдеру не только предположить, как поведет себя цена, но и в какой момент это произойдет.

Дуги Фибоначчи строятся следующим образом: сначала между началом и концом тренда строится прямая. Затем строятся три дуги с центром в конце пересекающие прямую на уровнях Фибоначчи 38,2%, 50% и 61,8%. В большинстве терминалом дуги, точно так же реализованы в виде отдельного инструмента.

Временные зоны Фибоначчи

В основе временных зон Фибоначчи положена одноименная последовательность чисел 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21… Исходной точкой для построения выбирается локальный максимум или минимум. Вторая точка позволит определить длину единичного интервала. На графике появятся вертикальные линии с шагом, соответствующем последовательности чисел Фибоначчи в единичном интервале.

Другие инструменты

Помимо представленных способов использования чисел Фибоначчи в торговле придумана еще масса вариантов: спираль Фибоначчи, канал Фибоначчи, клин Фибоначчи и т. д. Они немного отличаются по методам построения и внешнему виду, но суть их одна — определение длины коррекции. Вы можете выбрать наиболее подходящие для себя инструменты и пополнить ими свой торговый арсенал.

Книги, которые можно прочитать на эту тему

В книге А. Фроста и Р. Пректера «Волновой принцип Эллиота» можно ознакомиться с основными принципами волновой теории Эллиота в её классическом виде.

В книге Б. Мендельброта и Р. Хадсона «(Не)послушные рынки» можно прочесть о современном взгляде на ритмы финансовых рынков и фрактальной структуре изменения цен.

В книге Б. Вильямса «Торговый хаос» можно подробнее ознакомиться с методом подсчета волн, кратко изложенном в данном материале.

В книге Р. Фишеpа «Последовательность Фибоначчи: приложения и стратегии для трейдеров» изложен еще один взгляд на использование уровней Фибоначчи при подсчете волн.

Открыть счет

в закладкиПоделиться<index>

Уровни Фибоначчи – один из наиболее универсальных и распространенных инструментов, которые начинающие и опытные трейдеры активно используют в работе на Форексе и других рынках. Общеизвестно, что рыночная цена имеет тенденцию тяготеть к уровням, где скапливается наибольший объем рыночных ордеров. И в связи с этим существует несколько техник поиска и прогнозирования таких уровней.

На базе различных уровней строятся торговые системы. Уровни Фибоначчи в трейдинге используются давно – как только трейдеры увидели, что колебания цен на те или иные активы часто повторяют числовую последовательность Фибоначчи и достаточно четко. Инструмент является настолько эффективным, что входит в состав стандартных настроек MetaTrader4/5 – торговой платформы, являющейся на сегодняшний день самой популярной и востребованной.

Леонардо Фибоначчи жил в древней Италии, именно он отыскал простую числовую последовательность, которая встречается везде и считается универсальной для огромного числа природных явлений.

Последовательность выглядит так: 0, потом 1, затем 1 (0+1), затем 2 (1+1), после 3 (1+2), потом 5 (2+3), 8 (3+5) и т.д. Таким образом, получается, что последовательность Фибоначчи представляет собой сумму двух предшествующих чисел.

Данные числа позволяют определить интересную пропорцию: если первое поделить на второе, получается 0.618 (независимо от того, какие из чисел последовательности взять). А если делить числа через одно, выходит 0.382. Эти дроби признано называть золотым сечением, в природе оно встречается очень часто – ярким примером является спираль (как семечки в подсолнухе).

Коррекционные уровни Фибоначчи в трейдинге выглядят так: 0.236, 0.382, 0.500, 0.618, 0.764.

Уровни расширения: 0, 0.382, 0.618, 1.000, 1.382, 1.618. Все эти числа высчитываются из последовательности, но трейдерам их считать вручную нет смысла. Главное – понимать, как они работают и для чего используются, какую информацию дают и как их успешно использовать в торговле.

Торговля по уровням Фибоначчи осуществляется с использованием специальных индикаторов, которые автоматически рисуют линии на графике или инструмента в торговом терминале. Уровни ретрейсмента применяются в самых разных вариантах: в качестве поддержки/сопротивления, для открытия сделок, размещения стопов. Уровни расширения трейдеры используют для проставления тейк-профитов.

На графике Фибоначчи может использоваться на базе свингов – свечей, у которых есть слева и справа минимум два верхних максимума или верхних минимума. Также стоит помнить, что уровни Фибоначчи Форекс – инструмент трендовый, в моменты консолидации не используется. Когда тренд движется вверх, цена тяготеет к откатам от построенных на дробях Фибоначчи уровней сопротивления, для тренда вниз и поддержки все работает аналогично.

Для построения уровней трейдеру понадобятся свинги, а также сетка на живом графике. Сначала ищут нижние свинги, после них верхние и между натягивается сетка.

Как пользоваться уровнями Фибоначчи на Форекс

Уровни коррекции Фибоначчи входят практически во все программы для построения графиков. В некоторых в качестве стандартных инструментов можно найти веерные линии, дуги и временные периоды, но линии Фибоначчи считаются самым универсальным и понятным вариантом.

Что нужно знать о линиях Фибоначчи для торговли:

• На шкале 0-100 значения рассчитываются как 23.6, 38.2, 50.0, 61.8, 76.4%. Данные соотношения – главный индикатор, способный предсказывать вероятные будущие движения цен (стоимость часто отбивается от уровней). Индикатор отображает уровни на графике цены и дает возможность прогнозировать будущие движения.
• При желании торговать вручную на графике цен или в программе выбирают функцию показа уровней коррекции: начиная с нижней точки тренда, нужно протянуть курсор до верхней точки. Появятся 5 горизонтальных линий с отображением значения 0, 38.2, 50, 61.8, 100% (может быть добавлена еще линия 23.6%).
• Линии можно использовать как уровни поддержки/сопротивления в соответствии с тем, идет ли торговля по Фибоначчи выше либо ниже линий.
• Чем больше временной промежуток – тем более четко срабатывают уровни.
• Основная задача трейдера – отыскать затухающий тренд, верно растянуть линии Фибоначчи, подождать подтверждения и открыть ордер.

Числовой ряд в трейдинге используют по-разному.

На тренде вверх

Когда используются уровни Фибоначчи, Форекс рынок должен быть в тренде. Если тренда нет, нужно его дождаться. Данный инструмент позволяет определить точную стоимость и правильное направление входа. Работает на всех временных промежутках, подходит для большинства активов: валютные пары, например EUR USD, GBP USD, USD JPY, Золото, Фьючерсные контракты, CFD, индексы и тп.

Сначала нужно зайти в торговый терминал, выбрать актив и ТФ, найти на графике восходящий тренд, определить его начало по минимуму свечи начала, отыскать максимум свечи данного тренда. Определяют обычно не по теням, а по хвостам. Далее нужно нажать на значок Фибоначчи курсором, перенести на график, растянуть между минимумом/максимумом. Тянуть в направлении снизу вверх, слева направо.

На графике появляются 6 линий восходящего тренда – обычно это 0, 23.6, 38.2, 50, 61.8, 100, их и называют линиями Фибоначчи. В большинстве случаев коррекция достигает 38 уровня, осуществляет от него отбой и снова идет по тренду. В редких случаях отбой происходит от 23 уровня, проскакивает к более нижним. Так, например, пара GBPUSD часто пролетает до 50 и редко достигает 61 уровня.

Ордера выставляются просто. Например, на графике тренд начинает свою коррекцию вниз. На тренде восходящем можно заключать лишь сделки типа Buy, продавать на коррекции не стоит. По 38 уровню определяется значение цены – пусть будет 1.3513, вверх нужно отступить 5-7 пунктов, получается 1.3519. Тут нужно открыть Buy Limit. Потом определяется цена 23 уровня (пусть будет 1.3621), отступ такой же вниз и на 1.3615 выставляется TP. Сделка готова.

Как пример, предлагаем — Стратегию форекс на RSI и расширении Фибоначчи 1.618:

На тренде вниз

Если тренд нисходящий, линии протягивают слева направо, но сверху вниз и последовательность формируется обратная. Принцип работы точно такой же, только наоборот.

Еще стоит помнить, что после открытия ордера цена может скакнуть не в ту сторону, куда предполагается. В таком случае можно переждать просадку (если депозит позволяет) или устанавливать Stop-loss (если у трейдера есть возможность понести убыток и закрыть сделку с минусом). Многие трейдеры выставляют Take-Profit от 50 уровня, чтобы компенсировать убыток просадки.

Как строить линии Фибо на графике

Независимо от того, как называть инструмент Фибоначчи (линия или уровень), в трейдинге на рынке Форекс он используется стандартно. Чтобы отыскать его, нужно выбрать в торговом терминале МТ4 вкладку «Вставка/Фибоначчи/Линии», а потом растянуть их на ценовом графике. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, далеко не все выполняют ее правильно.

От того, сможет ли трейдер построить график верно, будет зависеть прибыльность торговли.

Как строить уровни Фибоначчи:

• Определить текущий тренд, который меняется на противоположный.
• Нажать на индикатор/выбрать инструмент, чтобы его открыть.
• Провести сетку по протяженности меняющегося тренда от точки начала изменения движения до точки зарождения. Тонкая красная пунктирная линия покажет тренд, который стал основой для построения уровней Фибоначчи, горизонтальные линии желтого цвета показывают уровни поддержки/сопротивления (они же точки разворота для коррекций и формирования второстепенных трендов).

Очень важно правильно строить уровни Фибоначчи, определив опорные линии. Их строят на ключевых экстремумах графика – используют минимумы/максимумы. Сетка растягивается между действительно значимыми, а не случайно выбранными ключевыми точками. При этом, обязательно используют тенденцию предыдущего движения, так как движение текущее принимается за коррекцию к прошлому тренду.

Так, если стоимость идет вверх, сетка Фибоначчи растягивается по прошлому нисходящему движению, то же правило работает наоборот. Таким образом, работа ведется от прошлого к будущему.

Как работают Фибо-уровни и как их использовать в торговле

Числа Фибоначчи, отображенные на графике в виде линий, позволяют трейдеру проанализировать движение стоимости актива. Так определяются уровни сопротивления/поддержки, анализируется величина уже начавшейся коррекции трендового движения.

На линиях Фибоначчи цена обычно следует правилам значимых уровней. Так, к примеру, если цена доходит до линии, есть большая вероятность ее разворота на уровне. Ввиду того, что любой тренд сопровождается откатами, уровни коррекции Фибо очень удобны для поиска уровней отката, для определения окончания отката, продолжения движения цены по тренду.

Уровни Фибоначчи показывают взаимоотношения тренда и коррекции с потенциальной вероятностью восстановления на 38%, 50%, 62%, создавая первичные уровни коррекции. Достаточно нанести сетку на значимые точки, чтобы заметить, что ключевые ценовые уровни обычно пересекаются с процентными линиями Фибо. Благодаря совпадению уровней Фибоначчи и графических моделей можно отыскать уровни входа/выхода с рынка. Это помогает открывать выгодные торговые позиции после пробоя/отбития от уровней.

Для начинающих стоит отметить, что у большего таймфрейма всегда больший приоритет – чем больше временной промежуток для построения уровней, тем они считаются более важными и тем более мощно они влияют на цену.

Линии Фибоначчи трейдеры нередко используют для определения мест установки ордеров типа Стоп-лосс и Тейк-профит. Ордер Стоп-лосс лучше всего выносить за уровни (на отбой от которых трейдер рассчитывает), чтобы его случайно откатом не зацепило. Тейк-профит ставят на уровнях расширения Фибоначчи.

Нужно учитывать, что если на графике цены зоны поддержки/сопротивления совпадают с уровнями сетки Фибоначчи, такая ситуация воспринимается как дополнительное подтверждение важности линий.

На данном инструменте строится множество торговых стратегий. Но новичкам стоит помнить, что стратегия Фибоначчи – это только ориентир и однозначной трактовки не существует. Бывает, что и этот инструмент не подтверждает сигналы, поэтому часто в составе торговых систем уровни Фибоначчи сочетают с другими инструментами технического анализа.

Степень важности

Опытные трейдеры утверждают, что далеко не каждый уровень Фибоначчи отрабатывает график цены идентичным образом. Есть некоторые закономерности, которые желательно изучить до внедрения инструмента в торговлю.

Уровни Фибоначчи и их значимость в торговле:

• 23.6 – слабый, для использования его в работе обязательно четкое подтверждение.
• 38.2 – важный уровень, цена актива от него отскакивает для дальнейшей консолидации.
• 50 – средний по важности между двумя предыдущими, дает высокую вероятность срабатывания.
• 61.8 – сильный, как и 38.2.
• 76,4 — 80.9 – сильный уровень также.

При условии учета силы уровней в работе с ними, торговле по тренду, фильтрации ложных сигналов простым дополнительным индикатором и отказа от использования маленьких ТФ вероятность успешной торговли очень высока. Также важно не забывать про основные правила психологии трейдинга и риск-менеджмента.

Уровни Фибоначчи используются трейдерами в основном для анализа текущего движения цены и принятия адекватных решений касательно входа в рынок. Чаще всего используются уровни 38.2%, 50%, 61.8%.

Советы по применению сильных уровней 38%, 50%, 62% (значения чисел округлены):

1. На график устанавливается сетка, растягивается между минимумом/максимумом тренда. Можно нанести на графики 3-4 разных ТФ с более длительным движением стоимости в разных цветах. На графике будет отображено много уровней Фибоначчи, которые можно анализировать. Обычно выделяют несколько, которые точно совпадают на различных ТФ – их принимают за значимые уровни поддержки/сопротивления.
2. Числа Фибо являются потенциально значимыми уровнями, поэтому указанные три можно использовать для входа в позиции, выхода из открытых. Сами по себе данные уровни отката стоимости не являются целью движения цены – она легко пойдет на следующую линию, если не будет нужной поддержки на этом. Более точные сигналы дает сочетание Фибоначчи с другими инструментами (скользящие средние, торговые каналы, фигуры разворота и т.д.).
3. 62% — сильный уровень сопротивления/поддержки, часто по его достижении цена начинает хаотично колебаться. Открывать позицию можно в момент пробития 62% и устремления цены дальше к 70-75% уровню коррекции (до того, как вернется обратно к 62%). Торговые сделки можно открывать с глубоких уровней коррекции при получении 2-3 дополнительных сигналов в виде пересечения. Когда перекрестные подтверждения отсутствуют, лучше не входить. Также желательно помнить, что когда коррекционное движение доходит до уровня отката 62%, в используемых ТФ коррекция может продолжиться до 100% и завершить тренд.

Уровни Фибо на фондовом рынке

На фондовом рынке уровни Фибоначчи используются так же эффективно, как и на Форексе. С одной стороны, ввиду использования инструмента большим числом торговцев многие случаи поддержки/сопротивления превращаются в самореализующиеся прогнозы. С другой же стороны, часто акции, которые идут в границах восходящего тренда, демонстрируют откат до уровня коррекции Фибоначчи, а потом от него отскакивают.

Бывает и так, что цена опускается в ходе нисходящего тренда, а потом на время восстанавливается до линии коррекции Фибоначчи, после чего продолжает падение.

Многие трейдеры берут линии для ориентиров при определении уровня проставления стоп-ордера. Так, стопы располагают примерно на четверть пункта (тут многое зависит от волатильности цен актива) ниже 61.8% коррекции от прошлого максимума. В целом же, уровни Фибоначчи на фондовом рынке используются классически.

Как использовать последовательность Фибоначчи максимально прибыльно

Построения Фибоначчи использовать в торговле достаточно просто, но это не значит, что стоит пренебрегать изучением правил торговли и забывать про мани-менеджмент.

Основные правила успешного использования последовательности Фибоначчи:

• Использовать в торговле несколько инструментов, которые позволят проверять сигналы друг друга.
• Не переторговывать, не стараться открывать ордера как можно чаще – лучше прибыльнее, но меньше.
• Для инструмента оптимальны временные промежутки не меньше Н1.
• Использовать в работе экономический календарь и при выходе важных новостей учитывать их влияние на цену.
• Обязательно вносить все данные по сделкам в план – записывать все, чтобы определить уровень прибыльности системы, ошибки и удачные решения.
• Постоянно анализировать работу, получая новые знания и опыт.

Как пользоваться

Использовать уровни Фибоначчи достаточно просто. В трейдинге на Форекс самыми важными считаются такие уровни: 23.6% и значение 38.2%, 61.8% и 76.4%. Используются уровни с целью выявления ценовых откатов – когда на графике появляется ценовой импульс, можно не присоединяться к нему мгновенно, а подождать удачной цены (войти в движение в момент отката).

В условиях сильного рыночного движения цены актива могут откатываться до 23.6%, 38.2% и даже до 50%. Данные уровни считаются оптимальными. Когда же цена доходит до 61.8% и более, это может быть предвестником разворота тренда.

Правильное построение уровней Фибоначчи:

• Поиск ценового импульса.
• Нанесение сетки на график.
• Ожидание отката до 23.6% или 38.2% либо 50% для входа в рынок.
• Когда отката нет, цена продолжает движение, обновляя минимумы/максимумы, стоит перетянуть сетку на базе новых локальных экстремумов.

В данном случае важно не столько определить уровни, сколько понять, является ли текущее движение цены коррекцией в отношении предыдущего либо началом нового тренда.

Торгуя по системе, не стоит уходить на маленькие ТФ, важно фильтровать ложные сигналы другими дополнительными инструментами и торговать по тренду.

Когда уровни коррекции Fibo не работают

Уровни Фибоначчи являются примерными ориентирами и дают информацию касательно вероятного движения, но никак не стопроцентные сигналы. Бывает, что и уровни поддержки/сопротивления пробиваются – аналогично происходит и с уровнями Фибоначчи. Правила существуют и работают, но исключений случается много, поэтому сигналы желательно проверять другими инструментами и при открытии любой позиции страховаться по максимуму.

Именно поэтому все стратегии с Fibo предполагают использование дополнительных сигналов, пример — стратегия Простой пробой:

Уровни требуют тщательной отработки, постоянных уточнений и фильтрации. Бывает, что уровни пробиваются, что вместо 50% отскок случается на 61.8, иногда цена вообще идет мимо уровней и считает значимые слабыми, а слабые – важными. Ввиду всех этих особенностей важно уметь совмещать в стратегии разные инструменты и постоянно получать опыт торговли с выбранными средствами.

Как добавить индикатор Fibo на ценовой график

Для добавления сетки Фибоначчи на график в торговом терминале MetaTrader4/5, достаточно в главном меню выбрать такой путь: «Вставка/Фибоначчи/Линии». Чтобы индикатор вставить в нужное место, на него наводят курсор мыши, зажимают левую кнопку, удерживают и тянут до верного определения экстремумов.

Для настройки индикатора правой кнопкой мыши нажимают на любое место графика, выбирают «Список объектов/ Fibo/Свойства». После размещения уровней иногда бывает нужно их убрать. Для этого нажимают правой кнопкой мыши на любое место графика, выбирают «Список объектов/ Fibo/Удалить». Сетка исчезнет.

Чтобы установить Фибоначчи в торговой платформе QUIK, нужно найти специальную панель инструментов либо в контекстном меню на панели установить ее, используя пункт «График».

Далее достаточно нажать левой кнопкой мыши на нужную иконку панели инструментов, растянуть сетку, а потом в появившемся окне настроек создать внешний вид и выбрать параметры.

Торговля по Фибоначчи – 2 примера

Самое большое значение уровни приобретают по причине того, что они могут считаться зонами поддержки/сопротивления, областями скопления рыночных ордеров, линиями пробоев или коррекционных откатов.

Основные принципы, учитываемые в торговле:

• Уровень 23.6% – первая цель движения цены после разворота тенденции. Тут ожидают продолжения движения цены по тренду или коррекционного отбоя (его вероятность равна 50%).
• Коррекции не было – значит, уровень 23.6% цена пробьет в сторону 38.2%.
• Цена не пробила 38.2%, дальше не идет – значит, будет коррекция к 23.6% и вероятность ее выше при отсутствии отскока от 23.6%.
• 50% — точка половины размаха цены, преодоление ее и движение цены к 61.8% говорит про вход тренда в фазу зрелости.
• Когда зона сопротивления 61.8% преодолена, тренд вступает в окончательную фазу.
• Как цена достигнет 100%, ждут разворота тренда на противоположный.

Два примера торговли на дневном графике AUD/USD. Сначала восходящий тренд.

На графике установлены уровни Фибоначчи – логика заключается в том, что австралийская валюта будет корректироваться вниз от максимального уровня за недавнее время и отыщет поддержку на одной из линий. Приказы на покупку многие трейдеры будут устанавливать именно на данных уровнях.

Дальше стоимость нашла поддержку на 23.6%, продолжила отбиваться от него последующие пару недель. Потом валютная пара тестировала уровень поддержки у 38.2%, но не закрепилась ниже. Потом австралиец продолжил двигаться вверх и пробил уровень максимума колебания цены. Видно, что открытие позиции на покупку на 38.2% дало бы хорошую прибыль.

Дальше работа ведется с нисходящим трендом на четырехчасовом графике AUD/USD.

Торговля на нисходящем тренде сведена к тому, что нужно дождаться коррекции от минимума вверх и словить отбой от одного из уровней сопротивления Фибо, так как многие торговцы будут от них продавать. А дальше – возможность удачно совершить сделку.

Стратегия на Форекс по уровням Фибо

Вот несколько стратегий этого сайта, основанных на уровнях Фибоначчи:

1) Стратегия Qwerty ⇒

2) Стратегия «1 Trade a Day» ⇒

3) Стратегия Day Open Fibo ⇒

Все остальные стратегии на Fibo-уровнях вы найдете на нашем сайте — вот Здесь ⇒</index>

Похожие статьи:

Лме лондонская биржаКак работают акцииОсновы трейдингаФигуры в трейдинге и их значениеИспользуемые источники:

• http://tlap.com/urovni-fibonachchi/
• https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/urovni-fibonachchi-chto-eto-i-kak-ikh-ispol-zovat-v-treidinge
• https://strategy4you.ru/osnovy-forex-nachinayushchim/urovni-fibonachchi-v-trejdinge.html