Скользящая средняя (индикатор): метод Moving Average (МА), фильтр, стратегия, формула

Основная особенность данной настройки мувингов состоит в том, что рынок сам показывает на каком ценовом уровне он определил поддержку/сопротивление. Таким образом, пользуясь данной методологией настройки скользящих средних, трейдер не загоняет рынок в придуманные самим трейдером рамки параметров усреднения.  Уровни поддержки/сопротивления, генерируемые мувингами с использованием данных настроек являются естественными и определенными самим рынком динамическими уровнями.

В этом материале будет изложена методика настройки мувингов в системе быстрого анализа рынка, а также будут частично затронуты вопросы использования сигналов, генерируемых данным инструментом технического анализа.

Прежде, чем я перейду непосредственно к настройке, нужно подвести некоторые понятия к общему знаменателю.

Стереотип

«Мувинги запаздывают»

Довольно распространенное мнение о том, что мувинги запаздывают. Сразу напрашивается вопрос: для чего?

Если у кого-то мувинги не «предсказывают» будущее, то опять вопрос (риторический): а какие индикаторы показывают будущее? Да, и почему они должны предсказывать будущее??? Кстати большинство индикаторов построено именно по принципу усреднения цены.

Мувинги не запаздывают, скорее всего Вы просто неправильно их используете.

Основные постулаты

1.  основная задача мувингов при анализе рынка — это определение текущей тенденции и получение предварительных сигналов о смене тенденции

2. мувинги не являются завершенной торговой системой, в этой связи, сигналы генерируемые мувингами должны рассматриваться как отдельный элемент торговой системы вместе с дополнительными фильтрами (индикаторы ТА, фигуры графического анализа, уровни и т.п.)

3. в связи с тем,  что в соответствии с данной методологией мувинги строятся по цене close, до врвемени закрытия текущего бара/свечи мувинг «дышит». До закрытия текущего бара/свечи ориентироваться на значение мувинга в таком случае будет не корректно

4. период настройки каждого мувинга определяется не фиксированным значением, а идеологиейт.е. задачей, которую он должен выполнять, в этой связи настройка мувинга производится индивидуально под:

— конкретный актив

— конкретный таймфрейм

5. мувинг не является непреодолимым барьером на пути цены, а всего лишь рассчетным динамическим уровнем поддержки/сопротивления диапазон работы которого может меняться

6. данный метод «чтения» рынка применим к различным инструментам и рынкам (валюты, товарные рынки, фондовые рынки, фьючерсы и т.п.)

Настройка

sEMA

sEMA (short Exponential Moving Average) — короткий/трендовый

Период 4 – 7

Идеология: выступает поддержкой/сопротивлением  — в краткосрочном тренде тени баров/свечей должны опираться на него. Рейндж характеризуется нахождением мувинга внутри баров и закрытием баров/свечей по обе стороны мувинга.

В идеале настройка производится следующим образом: выбирается ярковыраженный тренд после чего период мувинга подбирается таким образом, чтобы в большинстве случаев тени свечей опирались на него.

Сигналы, генерирууемые sEMA

Основным сигналом, генерируемым sEMA, является «потеря потенциала». Кроме того, для получения сигнала о смене краткосрочного тренда можно использовать пересечения sEMA с остальными мувингами.

LEMA

LEMA (long Exponential Moving Average) — длинный мувинг основной тенденции

Период 45 – 70

Идеология: выступает поддержкой/сопротивлением  для основного (долгосрочного) тренда.   Рейндж характеризуется горизонтальным положением LEMA.

При анализе рыночной тенденции во внимание принимается наклон мувинга а также положение цены по отношению к нему. Смена тенденци чаще всего сопровождается паттерном «пробой и возврат к пробитому уровню».

Настройка производится следующим образом: в большинстве случаев подтвержденный пробой LEMA должен сопровождаться сменой основного тренда.

Основным сигналом, генерируемым LEMA, является сигнал о смене основной тенденции. Кроме того, для получения сигнала о возможном наступлении коррекции используется пересечение (кросс-мувингов) sWMA&LEMA.

sWMA

sWMA (signal Weighted Moving Average) — cигнальный мувинг мелкой коррекции

Период 17 –25 

Идеология: служит уровнем поддержки/сопротивления для мелких коррекций, после пробития short EMA.

Пересечение signal WMA&short EMA — формирует предварительный сигнал  о возможном начале коррекции от основного направления движения по LEMA.

cWMA

cWMA (cоrrection Weighted Moving Average) — коррекционный мувинг основной коррекции

Период 25 –35 

Идеология: служит уровнем поддержки/сопротивления для крупных коррекций, после пробития signal WMA.

Пересечение signal WMA&correction WMA — формирует сигнал  о возможной атаке на LEMA, что по сути является предупреждением о том, что коррекция может перерасти в смену основной тенденции.

Исходя из идеологии, лично я часто использую для определения уровня рейлинг-стопа (подтягиваю стоп под/над cWMA).

Также при формировании формализованного пробоя (пробой с последующей консолидацией под cWMA)  дает возможность определить точки входа в рынок с таргетом на уровне LEMA. По сути данная стратегия является торговлей против основного тренда, поэтому лично я ей пользуюсь только (!) при наличии достаточного потенциала для движения к LEMA и сигналов, сформировавшихся на более старшем ТФ.

Думаю теперь Вам понятно, почему я начал этот материал со вступления:

Основная особенность данной настройки мувингов состоит в том, что рынок сам показывает на каком ценовом уровне он определил уровень. Таким образом, пользуясь данной методологией настроки скользящих средних, трейдер не загоняет рынок в придуманные самим трейдером рамки параметров усреднения.  Уровни поддержки/сопротивления, генерируемые мувингами с использованием данных настроек являются естественными и определенными самим рынком динамическими уровнями.

Проведем эксперимент?

Давайте посмотрим на «голый» часовой график австралийского доллара (AUD/USD или у меня это 6EU4).

Вопрос: почему цена остановилась в отмеченных мною участках?

Да, можно провести статичные ЛПС (линии поддержки/сопротивления) и найти зависимости.Но не всегда горизонтальные и косые уровни дают ответ.

Давайте теперь нанесем на график мувинги с настройками по описанной мною выше методологии.

Согласитесь, яснее все стало 🙂

Хорошо, но Вы можете спросить: а почему цена остановилась на уровнях, на которых нет мувингов?

Я неоднократно уже говорил о том, что логика движения младшего ТФ в основном подчиняется логике движения старшего. Т.е. старший ТФ как бы администрирует поведение младшего. Таким образом проявляется как бы двойственная природа поведения ТФ: с одной стороны он имеет свои уровни, коррекции, тренды, с другой — он администрируется старшим ТФ.

Смотрим на часовой график рядом с 4ч ТФ графиком австралийского доллара.

Обратите внимание (!!!) на часовом графике в обоих случаях уже практически сформированы селловые сигналы (прбой мувинга основной тенденции) не хватает только отката от LEMA после коррекции. Консервативные точки входа уже определены — экстремумы коррекции. Будем продавать? Я нет! Почему? Потому, что смотрите на старший ТФ!

Выше (при описании настроек cWMA, кто пропустил этот момент — вернитесь к началу статьи) я уже писал, что могу работать против тренда только тогда, когда у меня есть веские причины, продиктованные движением старшего ТФ и, обязательно (!), наличием потенциала для движения. В данном случае шорты по часовому графику будут прямо в поддержку (LEMA) на 4ч ТФ графике. Т.е. это 100% лось для интрадейщика. Мало того, по 4ч ТФ видно (слева направо второй случай), что попытка теста LEMA оказалась «медвежьей ловушкой» (она же «неуход», она же «высадка пассажиров», она же «развод толпы») после которой рынок стремительным домкратом улетел в космос. Т.е. по сути коррекционная подтяжка к LEMA на 4ч ТФ была всего лишь набором потенциала для того, чтобы пробить верхнюю границу треугольника (см. на графике два экстремума на одном ценовом уровне 0,939).

Ах да, на 4ч ТФ графике еще есть зоны в которых цена находится в «воздухе», но при этом мы видим ее откаты. В чем причина? Думаю, на этот вопрос Вы уже и сами можете ответить.

Теперь Вы поймете меня, почему я даже не хочу время тратить на разговоры об анализе и сигналах «гуру», принимающих решения по одному ТФ.

Но логика движения и иерархия таймфреймов (то, что в своих материалах я называю «матрешка») — это уже другая история… продолжение следует.

Ну вот и все, дамы и господа.

Примеры отработки генериируемых сигналов и паттернов на основе данной методики чтения рынка, а также определения точек входа будут рассмотренны в следующих публикациях.

Приведенная мною настройка мувингов (скользящих средних, МА — Moving Average) основана на методике, разработанной моим наставником, а теперь и партнером — Tisha ^ТМ.

Оригинальный «Взгляд на мувинги от Tisha ^ТМ» находится здесь.

Часто от начинающих и даже уже опытных трейдеров можно слышать вопрос о настройке скользящих средних для различных таймфреймов. И действительно, не всегда легко сразу разобраться, как правильно настроить этот индикатор для H1 или для 15 минутного графика. Давайте же раскроем все секреты и разберемся в параметрах настроек, периодах и некоторых других моментах. Hint: В конце статьи вас ждет тест, так что читайте внимательно!

Начнем с определения. MA — это трендовый индикатор, отображающий среднее значение цены за определенный интервал времени. Размер этого интервала времени называется период. См. рисунок:

Так, скользящая средняя с периодом 200 рассчитывает среднее значение цены, основываясь на 200 последних свечках, а если период будет 14, как на скриншоте, то MA будет нам показывать среднее значение цены, основываясь на 14 последних свечках. Иными словами,

период  — это количество баров, которое учитывается при построении линии.

Обязательно стоит разобрать, что такое метод расчета скользящей средней, на скриншоте  — метод MA. В нашем примере выбран метод Simple (простой).

Простая скользящая, она же Simple Moving Average или сокращенно SMA — отличается тем, что при расчете в одинаковой степени учитывает все свечки, начиная от первой и заканчивая последней.Следующий вид — Экспоненциальная скользящая средняя, она же Exponential Moving Average, сокращенно EMA. Она отличается от SMA тем, что придает большее значение последним свечкам, нежели первым. Так, если у нас на график установлена экспоненциальная скользящая с периодом 200 то, например, свечи с 1 по 50 будут иметь при расчете наименьшее значение, с 50-100 — более важны, с 100-150 — средней важности и с 150 по 200 — самые важные свечи, которые учитывает EMA. Все значения являются приблизительными и взяты исключительно для понимания общего принципа.

Далее по списку Сглаженная скользящая средняя или Smoothed Moving Average. По сути это разновидность EMA, только формула расчета там несколько другая. Я думаю, нет смысла столь сильно углубляться в технические тонкости, тем более что Smoothed Moving Average применяется весьма редко в виду того, что всем гораздо более привычна EMA.

И последняя в списке Линейно взвешенная скользящая средняя или Linear Weighted Moving Average. Пожалуй, она самая редко применяемая и так же является некой разновидностью EMA и, по сути, отличается лишь тем, что несколько иначе распределяет значение баров, по которым она рассчитывается.

Из этой информации стоит учесть, что

наиболее популярны всего 2 скользящие средние: EMA — самая часто используемая, SMA — применяется реже, но тоже весьма распространена.

Стоит упомянуть параметр «Применить к», в котором по умолчанию выбран пункт Close. Этот параметр отвечает за то, по каким данным будет строиться мувинг. Close — по цене закрытия, Open — по цене открытия, High — хай свечи, Low свечи, средняя цена, взвешенное закрытие. Лезть в эти настройки без четкого понимания зачем не стоит. Классически, мувинги строят по цене закрытия, то есть так, как и выбрано по умолчанию и настраивать тут ничего не нужно.

Понятия «быстрая» и «медленная» скользящие средние

Чем меньше период, тем более чутко и оперативно мувинги реагируют на каждое изменение котировок. Поэтому, мувинги с малыми периодами называют быстрая скользящая средняя.

И наоборот, чем период скользящей средней выше, тем более MA неповоротлива и вовсе не реагирует на какие-то мелкие ценовые колебания. Это — медленная скользящая средняя.

Каких-то четких значений, на которых заканчиваются быстрые и начинаются медленные MA нет, все достаточно условно. К примеру, периоды до ~25 можно считать быстрыми, от 25 до ~50 — середина, ну а от 50 и выше — медленные. Пример на графике ниже. Быстрые MA прямо таки «прилипают» к цене и следуют за ней по пятам, выписывая форекс индикаторы зигзаги. А вот медленные отрисовываются гораздо более плавно.

Есть некоторые торговые стратегии, на основе скользящих средних. К примеру, если одна линия пересекает другую снизу вверх, то это для нас сигнал на покупку, а если наоборот — сверху вниз, то это сигнал на продажу. И здесь роль сыграет период, о котором мы уже говорили ранее. Так как мы уже разобрались, что такое быстрая и медленная скользящие средние, то мы уже можем понять и вот что:

быстрый мувинг сможет дать много сигналов на вход в рынок, так как он тут же реагирует на изменения котировок и следует за ценой по пятам, но среди этих сигналов будет много ложных. Ну а медленная скользящая даст меньше сигналов и чем она медленнее, тем их будет меньше, но точность такого сигнала будет гораздо выше.

Определение тренда по скользящим средним

Поскольку индикатор Moving Average — трендовый то, соответственно, основное его значение есть определение текущего тренда. И действительно, с помощью MA сделать это достаточно просто. Принцип следующий:

если цена находится выше MA — тренд восходящий, если ниже — нисходящий.

При этом, от периода индикатора будет зависеть, какой именно тренд мы определяем: долгосрочный или краткосрочный. Если MA быстрая — она подскажет нам краткосрочный тренд, если медленная — долгосрочный. Если снова обратиться к предыдущему скриншоту, где мы сравнивали, как выглядят MA с различными периодами то можно заметить, что группа из трех быстрых MA многократно показала изменение краткосрочного тренда, чего не скажешь о медленных MA. Они показывают долгосрочный медвежий тренд, который не так то просто сломать.

Настройка скользящих средних для различных таймфреймов

Плавно подошли к настройке MA. Кстати, советую почитать статью про то, на каком таймфрейме лучше торговать новичку и профессионалу, возможно узнаете что-нибудь полезное для себя.

Многие новички ожидают, что есть некие секреты скользящих средних, некие особые настройки и периоды для разных таймфреймов, которые позволят получать сверх точные сигналы. Но, правда заключается в том, что на самом деле каждый использует свои собственные настройки, которые привычны лично ему. Давайте разбирать на примерах.

Трейдер торгует на графике D1. При этом используется 200 дневная SMA в качестве индикатора долгосрочного тренда. Пока 200 SMA не пробита, трейдер ищет сигналы только на покупку — если цена находится выше 200 SMA и только на продажу — если цена ниже. При этом для входа в позицию могут использоваться фигуры продолжения тренда или любая другая стратегия. Вместо SMA с одинаковым успехом может использоваться EMA и период тоже может быть другим. Нет жестких рамок и заранее готовых и выверенных значений.Другой трейдер торгует на часовых графиках и использует скользящие средние для H1. Например, две EMA с периодами 12 (на скриншоте желтая) и 24 (зеленая). Торговая стратегия у этого трейдера следующая: покупать, когда желтая EMA пересекает снизу вверх зеленую. А потом продавать, когда пересечение происходит уже сверху вниз. Есть и такие торговые стратегии форекс. В данном примере трейдер использует скользящие средние для H1 с периодами 12 и 24, но с одинаковым успехом их можно заменить другими, более быстрыми или медленными.

Смотрите видео о настройке скользящих средних!

Скользящие средние для 15 минутного графика или любого другого могут использоваться такие же, как и для часового, дневного и всех остальных. Все зависит от конкретно вашей торговой стратегии, будь то фигуры разворота тренда или стратегия Трех Экранов, не важно. Периоды мувингов для разных таймфреймов определяются исходя из тестов, например с помощью программы Forex Tester 2, о которой я писал здесь.

Необходимо самому подобрать для себя наиболее подходящую комбинацию скользящих средних. Либо, если вы используете какую-либо готовую торговую стратегию, следовать инструкциям ее автора (или не следовать, дело ваше 😉 )

Чтобы новички совсем уж не терялись, приведу наиболее популярные значения периодов, но еще раз повторюсь, что это не какие-то магические и единственно верные значения как правильно настроить скользящие средние, все можно менять на свой вкус.

Быстрые мувинги: 8; 12; 24; 28

Медленные мувинги: 50; 100; 200; 365

Они могут быть SMA, EMA и др. Могут одинаково успешно использоваться как скользящие средние для 15 минутного графика, H1, D1 и др.

Получается, что секрет скользящих средних в том, что секрета нет.

Контрольный тест

А для тех, кто относится к возможности заработка на Форекс серьезно, я подготовил небольшой тест по теме статьи — Скользящие средние. Попробуйте его пройти и проверить, насколько хорошо вы разобрались в этом индикаторе и правда ли вы готовы начать торговать по мувингам или нужно перечитать статью еще раз и устранить пробелы.

Loading

Вы успешно завершили прохождение теста Ваши ответы получены и обработаны, пройдите по этой ссылке, чтобы посмотреть результаты.

We faced problems while connecting to the server or receiving data from the server. Please wait for a few seconds and try again.

If the problem persists, then check your internet connectivity. If all other sites open fine, then please contact the administrator of this website with the following information.

TextStatus: undefinedHTTP Error: undefined

Обработка результатов

Error

Some error has occured.

.

<index>

Для того чтобы сгладить колебания цен и выявить тенденции их движения, используется понятие скользящая средняя. Термин произошел от английского moving average.

Несмотря на то, что индикатор MA производит впечатление примитивного инструмента, он является базовым для торговых стратегий и основой для других средств определения направления тренда.

Какую среднюю выбрать и как пользоваться

Трейдер определяет, какая из скользящих поможет принять нужное решение, исходя из ситуации. Ни одна не может гарантировать успешность решения поставленной финансовой задачи. Остается необходимость подключения фильтра для подавления ложных сигналов.

Типы — метод скользящей МА (простая, взвешенная, экспоненциальная и др)

Различают следующие виды.

SMA индикатор (simple moving average) — это простое среднее, формула которого основана на вычислении среднего арифметического. Чтобы получить нужное значение, складываются показатели цен за установленный период. Сумма делится на их количество.

Один из недостатков SMA — запаздывание. Поэтому нет возможности воспользоваться этими расчетами для того, чтобы своевременно предпринять действия. Цены в цепи получают равную значимость, что мешает получению точной картины. Плюс данного типа индикатора ma в низкой чувствительности и малом количестве ложных сигналов.

Чтобы иметь объективное представление о динамике рынка, была разработана взвешенная скользящая. С ее помощью удалось придать значимости более поздним ценам и снизить влияние ранних.

На английском языке такой тип называется Weighted moving average. Принцип в том, что суммируются цены за промежуток, установленный трейдером, и последнему значению стоимости дают больший удельный вес, а ранней цене — меньший. Делится полученное число на сумму значимостей.

Если за основу были взяты 5 значений, то формула будет выглядеть следующим образом: (5Р1+4Р2+3Р3+2Р4+1Р5)/(5+4+3+2+1), где Р обозначает цену, цифра перед буквой — удельный вес, число после Р — порядковый номер стоимости от конца к началу периода.

Данная разновидность не лишена недочетов:

• запаздывание сигнала, хотя меньше, чем в простой скользящей;
• количество ложных сигналов выше, чем в случае, когда используются простые средние, поскольку данная версия является более чувствительной.

Алгоритм расчета, приводящий к меньшему сглаживанию цен и возможности большей маневренности — экспоненциальная скользящая (Exponential moving average). Формула, по которой программа высчитывает индикатор МА, учитывает предыдущий показатель EMA, одновременно придавая больший вес последним свечам.

Недостаток в том, что меньшее сглаживание приводит к большему уровню шума. С другой стороны, ЕМА показывает трейдеру выгодные моменты для входа на рынок, хотя не гарантирует точного результата при больших изменениях в цене.

Малое число ложных сигналов и низкая чувствительность отличают сглаженный индикатор ma (Smoothed). Формула ее вычисления сложнее, чем 3 других видов. Используется при сильных колебаниях свечей и не является эффективной для краткосрочных трендов.

Поэтому чтобы добиться объективной картины, в расчетах применяют графики не 1, а 2 или 3 видов, их комбинации и различные варианты стратегий.

Что такое индикатор МА — как линия тренда

Для того чтобы определить, куда движется тренд, пользуются индикатором simple или exponential. Линия, направленная вверх, и цена, расположенная над ней, свидетельствуют об up-тренде. График стоимости, проходящий под нисходящей скользящей, сообщает о down-тенденции.

Применение данного метода анализа рынка позволяет увидеть существующее положение вещей, но не предсказать движение.

Для определения моментума

Моментум — это темп изменения колебаний цен. Для его определения понадобится 3 средние, индикаторы будут иметь разные периоды.

Если скользящие средние идут параллельно, устремляясь вверх, можно говорить о быстром росте тренда. В случае, когда они пересекаются, речь идет о сильных колебаниях свечей.

Как линия поддержки

MA позволяет предсказать ценовые поддержки. Для этого ей присваивают круглые значения (50, 100, 200). В месте, где проходит индикатор moving average, в ряде случаев понижение цены замедляется. При применении дополнительных технических определяющих можно добиться отскока от ключевых СС с периодами 50, 200 дней.

Как линия сопротивления

Чтобы зафиксировать прибыль и определить точки входа в короткие позиции, эффективным считается применение скользящей в качестве сопротивления. Для этого отслеживают зону, сформированную ценой, с целью не пропустить последовательности свечей и паттерны для осуществления отскока.

Как индикатор бокового движения

На получение прибыли влияет много факторов. Ни 1 график не может гарантированно предсказать, что будет преобладать: бычий или медвежий тренд. Однако утверждение, что анализ пересечения скользящих не приносит пользы, а такой график средних только запутывает, не является истинным. Можно определить, какое влияние окажет подобная ситуация на динамику развития тренда. Пока линии пересекаются, находясь рядом друг с другом, развития не будет. Расхождение графиков свидетельствует о начале динамики цен.

Настройка в терминале МТ4 (сглаживание, метод — алгоритм построения)

МТ4 (MetaTrader4) — терминал, предлагающий пользователям выбор не только индикаторов moving average, но и других сервисов.

Открыть окно с настройками нужно во вкладке Вставка/Индикаторы/Трендовые/Скользящие средние. Система предложит выбрать период и тип кривой. Есть возможность сместить кривую вправо от ценового графика на установленное клиентом количество свечей.

Выбирается также вид цены.

Для этого предлагается несколько параметров:

• основные значения: цена открытия (Open), закрытия (Close), самая высокая (High) и самая низкая (Low);
• средние арифметические показатели: Median Price (от 2 крайних значений), Typical Price (High, Low и цена закрытия), Weighted Close (высчитывается от 4 вариантов).

В настройках по умолчанию отмечено Close. Начинающему трейдеру рекомендуется оставить их без изменений, чтобы не усложнить построение графика.

На усмотрение пользователя выбирается стиль (цвет, толщина и т.д.).

Интервалы графика (какой выбрать: дневной, часовой, минутный)

Выбирая период, нужно учитывать, что чем он больше, тем менее чувствительными будут скользящие средние. С другой стороны, большее влияние окажут установленные параметры, чем временной промежуток. Поэтому советуют придерживаться настроек по умолчанию от разработчика программы.

Расчет временного промежутка (таймфрейма) основывается и на том, насколько подробной должна быть картина скользящей средней.

Если ТФ М5 (5 минут) или М15, эффективным считается период 21. В таком случае реакция на изменение свечей будет быстрой. В сильном тренде сработают линии сопротивления и поддержки.

Для среднего ТФ (Н1, т.е. часовой) выбирают значение 50. Для дневных и недельных (D1 и W1) рекомендуется период 100. 200 и 250 подходят для ТФ, начиная с D1. Данный показатель работает в качестве фильтра скользящего графика, убирая слишком быстрые смены свечей на рынке.

Скорость скользящей — как применяется (пример)

Чтобы оценить истинное положение вещей, используют не 1 график средней — данный индикатор подает сигналы с опозданием. Поэтому иногда подключают линии поддержки, сопротивления и др. в качестве подтверждающего сигналы инструмента.

Скорость меньше 20 увеличивает быстроту реагирования на изменение свечей. Однако это приводит к множеству ложных сигналов.

Если применять метод построения скользящего графика с более высокой скоростью, произойдет сглаживание ряда. В таком случае формируется мало возможностей для входа.

Например, трейдер выстраивает краткосрочную и долгосрочную кривые и ожидает сигнала, когда произойдет пересечение. Однако без применения иных подтверждающих инструментов нет гарантии, что система отреагирует вовремя, а не после того, как цена изменится.

Стратегии торговли на основе средних

Чтобы создавать собственные стратегии, нужно ознакомиться с базовыми видами. На их основе можно выстроить большое количество вариантов и выбрать наиболее эффективные для торговли по скользящим.

Основанная на направлении движения

Данная МА отличается простотой и наглядностью: сглаживая колебания свечей, она показывает направленность движения. Нужно обращать внимание и на положение графика цены. Если он находится выше линии, направленной вверх, это говорит о преобладании бычьего рынка. Обратная ситуация (ценовая кривая под нисходящей МА) свидетельствует о медвежьем рынке.

Если тренд восходящий, трейдер ищет точки входа в продажи для длинных позиций, если нисходящий — точки входа в покупки для коротких позиций.

Утверждение о скользящих, согласно которому нужно открывать тренд в момент разворота кривой, не является истинным. Предугадать, в какую сторону повернет линия, трудно. Определить подобные тенденции можно после того, как произошло изменение цены. Это не исключает случаев, когда трейдеры идут на такой риск.

Нужно учесть, что и при попадании в разворот нет гарантии, что график МА после восхождения не повернет в обратную сторону.

• Пример — стратегия «АКА»:

Основанная на пересечении средних

Данная стратегия производит впечатление простой, однако неопытным пользователям следует помнить, что для определения открытия тренда нужно не только выявить пересечение скользящих. Сформировавшаяся картина может свидетельствовать о боковых движениях.

Метод основан на разнице в скорости реакций МА с малым и большим периодом. Поскольку они имеют разную степень чувствительности, это приводит к их пересечению.

При таком использовании средних стратегию торговли можно сформулировать следующим образом:

• сигнал покупки возникает, когда более быстрая кривая проходит через медленную снизу вверх;
• если пересечение происходит сверху вниз, это говорит о точке входа для продажи.

Линии, направленные в одну сторону, подтверждают прогноз движения свечей.

• Пример — стратегия «Alligator и Fractals»:

Еще одной из самых популярных является стратегия Golden Cross: MA с периодом 50 и 200. Сигналы покупки и продажи называются золотым крестом и крестом смерти.

Многие трейдеры не ограничиваются 2 кривыми, а выстраивают графики из 10 и более МА. При анализе долгосрочных трендов используют последовательность от 50 до 200, добавляя по 10 единиц к предыдущему значению линии.

Чтобы применить метод скользящего пересечения, для краткосрочных вариантов берут меньший шаг (5) и сокращают количество кривых.

Основанная на пересечении средней ценовым графиком

По статистике, отслеживание положения ценового графика относительно МА позволяет делать точные прогнозы для открытия сделки. Однако данный вариант работает в случае с сильным трендом. В ситуации, когда цена на длительный срок попадает в боковые движения, есть риск, что сигнал окажется ложным.

Если ценовая линия, находившаяся выше, чем скользящее среднее значение, начинает движение вниз и пересекает кривую, это означает, что формируется точка входа для продажи. При прохождении графика снизу-вверх поступает сигнал для открытия сделки на покупку.

С целью утверждения точности оповещения, используют 2 МА. Одна из них, с большим периодом подает первый сигнал, вторая (медленная) подтверждает его.

• Пример — стратегия «The Sag»:

Основные недостатки стратегий на основе индикатора МА и методы фильтрации ложных сигналов, которые они подают

Стратегии, в которых применяются две скользящие (или более), имеют следующие недостатки:

1. Запаздывание. МА высчитывает среднее значение. Это означает, что к тому моменту, когда трейдер получит сигнал об открытии сделки, картина движения может измениться. Чтобы повысить чувствительность, уменьшают период.
2. Много ложных сигналов. Для их отсеивания разработан ряд методов фильтрации.

Применяют фильтрацию по временному или ценовому диапазону, а также принципу конверта.

Ценовой диапазон задается пользователем, чтобы отследить тенденцию движения колеблющейся цены. После того как поступает сигнал для открытия сделки, нужно дождаться подтверждающего оповещения, что ситуация не изменилась. Чтобы скользящие отразили более точную картину, диапазон не должен быть слишком большим. В противном случае будут пропущены моменты потенциальных сделок.

Подобным образом работает фильтрация по временному диапазону, который также выбирается вручную трейдером. Цель данного параметра — получить подтверждение, что с течением времени цена не сменила направление.

Метод конверта предполагает, что скользящие средние образуют полосу. Прежде чем продавать или покупать, нужно убедиться, что цена прошла через все линии на графике. Для этого выстраивают главную МА и в процентном соотношении задают, на каком расстоянии от нее будут 2 другие.

Чтобы построить подобный график, нужно зайти в настройки Envelope. Для часовых и минутных МА требуется ввести изменения в установки по умолчанию. В противном случае конверт закроет собой все построение. Для дневных и недельных подойдет значение 1, меньших периодов — 0,5 и ниже.

• Пример — Стратегия форекс «Trend line & Envelopes»:

На финансовых рынках МА используются как определяющая сильного тренда. Поэтому если скользящие средние подают много колеблющихся боковых сигналов, это говорит о том, что их применение в данном случае не будет эффективным.

Торговля на бирже будет сопряжена с риском потерять прибыль, поскольку ни 1 из индикаторов moving average не даст гарантии результата. Чтобы увеличить вероятность прогнозов движения, нужно использовать финансовые инструменты в комплексе, не ограничиваясь применением одного.

Все стратегии по скользящим средним, вы найдете в этом разделе на сайте ⇒ (представлены более 50 торговых систем)!</index>

Похожие статьи:

Индикатор пин бараИндикатор stochasticEma индикаторИндикатор объемы показываетИспользуемые источники:

• https://smart-lab.ru/blog/237350.php
• https://profitov.net/nastroyka-skolzyashhih-srednih-dlya-razlichnyih-taymfreymov-sekretyi-skolzyashhih-srednih/
• https://strategy4you.ru/forex-indicators/skolzyashhaya-srednyaya.html